GLOSSARY
Quản lý rủi ro mô hình
Khuôn khổ thực hành nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát rủi ro khi sử dụng các mô hình thống kê hoặc AI để ra quyết định, được chuẩn hóa bởi hướng dẫn của OCC SR 11-7, EBA và BIS. Tiêu chuẩn trong tài chính; áp dụng cho AI thương mại.
Quản lý rủi ro mô hình (MRM) là khung mà các ngân hàng sử dụng để quản trị bất kỳ mô hình nào có đầu ra chi phối một quyết định: chấm điểm tín dụng, sàng lọc lệnh trừng phạt, an toàn vốn, phát hiện gian lận. Tài liệu chuẩn mực là OCC SR 11-7 (2011) bao quát định nghĩa mô hình, tiêu chuẩn phát triển, thẩm định, giám sát liên tục và quản trị, với hướng dẫn song song của EBA, ECB và BIS tại châu Âu.
Tại sao điều này quan trọng
Các tác nhân AI thương mại quyết định ai được cấp tín dụng, lô hàng nào cần sàng lọc, hoặc cảnh báo trừng phạt nào được cho qua đều là các mô hình theo nghĩa của SR 11-7. Các kỳ vọng tương tự áp dụng. Áp dụng sớm các kiểm soát kiểu MRM (danh mục mô hình, thẩm định, giám sát trôi lệch) là điều giúp việc triển khai AI thương mại có thể bảo vệ trước đối tác dịch vụ tài chính và cơ quan giám sát.
Thuật ngữ liên quan
- Hệ thống AI rủi ro cao
- Khả năng giải thích
- Thẩm định mô hình
- Danh mục mô hình