GLOSSARY
Gestión del Riesgo de Modelos
La disciplina, codificada por OCC SR 11-7, EBA y la guía de BIS, de identificar, medir, monitorear y controlar el riesgo de usar modelos estadísticos o de IA para tomar decisiones. Estándar en finanzas; aplicable a IA de comercio.
Gestión del Riesgo de Modelos (MRM) es el marco que utilizan los bancos para gobernar cualquier modelo cuyo resultado determina una decisión: puntuación de crédito, filtrado de sanciones, adecuación de capital, detección de fraude. La referencia canónica, OCC SR 11-7 (2011), cubre la definición de modelo, estándares de desarrollo, validación, monitoreo continuo y gobernanza, con orientación paralela de EBA, ECB y BIS en Europa.
Por qué importa
Los agentes de IA de comercio que deciden quién recibe crédito, qué envío se somete a filtrado o qué coincidencias de sanciones se descartan son modelos en el sentido de SR 11-7. Por lo tanto, se aplican las mismas expectativas. Adoptar temprano controles tipo MRM (inventario de modelos, validación, monitoreo de deriva) es lo que hace que un despliegue de IA de comercio sea defendible ante contrapartes de servicios financieros y supervisores.
Términos relacionados
- Sistema de IA de alto riesgo
- Explicabilidad
- Validación
- Inventario de modelos