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GLOSSARY

モデルリスク管理

OCC SR 11-7、EBA、BISのガイダンスで制度化された規律で、意思決定に統計モデルやAIモデルを用いることに伴うリスクを特定、測定、監視、管理する。金融での標準であり、貿易AIにも適用可能。

**モデルリスク管理（MRM）**は、出力が意思決定を左右するあらゆるモデルを統制するために銀行が用いる枠組みである。例: クレジットスコアリング、制裁スクリーニング、自己資本充足性、不正検知。代表的な規範はOCC SR 11-7（2011）であり、モデルの定義、開発基準、バリデーション、継続的モニタリング、ガバナンスを網羅する。欧州ではEBA、ECB、BISのガイダンスが並行して存在する。

なぜ重要か

与信対象を決める、どの貨物をスクリーニングするかを選ぶ、どの制裁アラートをクリアとするかを判断する貿易AIエージェントは、SR 11-7の意味でのモデルに該当し、同じ要求水準が適用される。MRM型のコントロールを早期に導入すること（モデル台帳、バリデーション、ドリフト監視）が、金融サービスの相手方や監督当局に対して貿易AIの導入を防御可能にする。

関連用語

  • 高リスクAIシステム
  • 説明可能性
  • バリデーション
  • モデル台帳

参考情報